Yhteenveto
Excel ODDFYIELD -funktio palauttaa parittoman (epäsäännöllisen) ensimmäisen jakson arvopaperin tuoton.
Tarkoitus
Hanki tuottoturva parittomalla ensimmäisellä jaksollaPalautusarvo
Saanto prosentteinaSyntaksi
= ODDFYIELD (sd, md, id, fd, rate, pr, redem, taajuus, (base))Väitteet
- sd - Arvopaperin toimituspäivä.
- md - arvopaperin erääntymispäivä.
- id - arvopaperin liikkeeseenlaskun päivämäärä.
- fd - ensimmäinen kuponkipäivä.
- korko - vuotuinen kuponkikorko.
- pr - Vakuuden hinta.
- redem - Lunastusarvo 100 dollarin nimellisarvoa kohti.
- taajuus - kuponkimaksut vuodessa (vuosi = 1, puolivuosittainen = 2; neljännesvuosittain = 4).
- pohjalta - (vapaaehtoinen) Päivä count perusteella (katso alla, oletus = 0).
Versio
Excel 2003Käyttöohjeet
Joillakin joukkovelkakirjoilla on epäsäännöllinen ensimmäinen tai viimeinen jakso, joten korkomaksut eivät sovi normaaliin aikatauluun. Voit laskea epäsäännöllisen ensimmäisen jakson tuoton ODDFYIELD-funktiolla. ODDFYIELD-funktio palauttaa arvopaperin tuoton (prosentteina) lyhyellä tai pitkällä ensimmäisellä jaksolla.
Esimerkki
Esitetyssä esimerkissä haluamme laskea joukkovelkakirjan tuoton, jonka toimituspäivä on 1. helmikuuta 2019. Laina erääntyy 15.2.2022 ja maksaa 5%: n kuponkikorkon, ja ensimmäinen kuponki maksetaan 15.2.2019. Maksut ovat puolivuosittain, päivien laskentaperuste on US 30/360 ja lunastusarvo on 100 dollaria. Esitetyssä esimerkissä kaava kohdassa F5 on:
=ODDFYIELD(C10,C12,C9,C11,C7,C5,C6,C13,C14)
Näillä syötteillä ODDFYIELD-funktio palauttaa tuoton 6,10%, kun prosenttilukumuotoa käytetään.
Syötä päivämäärät
Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita. Paras tapa syöttää kelvolliset päivämäärät on käyttää soluviittauksia esimerkissä esitetyllä tavalla. Jos haluat antaa kelvolliset päivämäärät suoraan funktion sisälle, DATE-toiminto on paras vaihtoehto. Alla olevassa kaavassa on kaikki arvot kovakoodattu, ja DATE-funktiota käytetään jokaiselle neljästä vaaditusta päivämäärästä:
=ODDFYIELD(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,97,100,2,0)
Perusta
Perusargumentti ohjaa päivien laskemista. ODDFYIELD-toiminto sallii 5 vaihtoehtoa (0-4) ja oletusarvoisesti nolla, mikä määrittää US 30/360 -perusteen. Tämä wikipedia-artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen selityksen käytettävissä olevista käytännöistä.
Perusta | Päivämäärä |
---|---|
0 tai jätetty pois | Yhdysvallat (NASD) 30/360 |
1 | Todellinen / todellinen |
2 | Todellinen / 360 |
3 | Todellinen / 365 |
4 | Eurooppalainen 30/360 |
Huomautuksia
- Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita.
- Kaikki päivämäärät sekä taajuus ja perusta on lyhennetty kokonaislukuiksi.
- Jos päivämäärät ovat virheellisiä (ts. Eivät tosiasiallisesti päivämääriä), ODDFYIELD palauttaa #ARVO!
- ODDFYIELD palauttaa #NUM kun:
- (maturiteetti> ensimmäinen_ryhmä> selvitys> emissio) EI OLE totta
- Nopeus <0 tai pr <= 0
- Perusta on alueen ulkopuolella