Kuinka käyttää Excel ODDFPRICE -toimintoa -

Yhteenveto

Excel ODDFPRICE -funktio palauttaa parittoman (epäsäännöllisen) ensimmäisen jakson arvopaperin 100 dollarin nimellisarvon hinnan.

Tarkoitus

Hanki hinta 100 dollarin parittomalta ensimmäiseltä jaksolta

Palautusarvo

Lainan hinta

Syntaksi

= ODDFPRICE (sd, md, id, fd, rate, yld, redem, freq, (base))

Väitteet

  • sd - Arvopaperin toimituspäivä.
  • md - arvopaperin erääntymispäivä.
  • id - arvopaperin liikkeeseenlaskun päivämäärä.
  • fd - ensimmäinen kuponkipäivä.
  • korko - vuotuinen kuponkikorko.
  • yld - vaadittu vuotuinen tuottoprosentti.
  • redem - Lunastusarvo 100 dollarin nimellisarvoa kohti.
  • taajuus - kuponkimaksut vuodessa (vuosi = 1, puolivuosittainen = 2; neljännesvuosittain = 4).
  • pohjalta - (vapaaehtoinen) Päivä count perusteella (katso alla, oletus = 0).

Versio

Excel 2003

Käyttöohjeet

Joillakin joukkovelkakirjoilla on epäsäännöllinen ensimmäinen tai viimeinen jakso, joten korkomaksut eivät sovi normaaliin aikatauluun. Voit laskea epäsäännöllisen ensimmäisen jakson hinnan käyttämällä ODDFPRICE-toimintoa. ODDFPRICE-funktio palauttaa 100 dollarin nimellisarvon hinnan arvopaperille, jolla on epäsäännöllinen (lyhyt tai pitkä) ensimmäinen jakso.

Esimerkki

Oletetaan, että meidän on laskettava joukkovelkakirjan 100 dollarin nimellisarvon hinta, jonka ensimmäinen kuponkipäivä on 15.2.2019. Laina laskettiin liikkeeseen 1.12.2018, erääntyy 15. helmikuuta 2022, ja se maksaa 5%: n kuponkikorkoa vaaditulla 6%: n tuotolla. Maksut ovat puolivuosittain, päivien laskentaperuste on US 30/360 ja lunastusarvo on 100 dollaria. Esitetyssä esimerkissä kaava kohdassa F5 on:

=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)

Näiden tulojen avulla ODDFPRICE-funktio palauttaa arvon 97,26, kun valuutan numero on käytössä.

Syötä päivämäärät

Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita. Paras tapa syöttää kelvolliset päivämäärät on käyttää soluviittauksia esimerkissä esitetyllä tavalla. Voit antaa kelvolliset päivämäärät suoraan funktion sisään käyttämällä PÄIVÄYS-funktiota. Seuraavassa kaavassa on kaikki arvot kovakoodattu. PÄIVÄYS-funktiota käytetään toimittamaan kaikki neljä vaadittua päivämäärää:

=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)

Perusta

Perusargumentti ohjaa päivien laskemista. ODDFPRICE-toiminto sallii 5 vaihtoehtoa (0-4) ja oletusarvoisesti nolla, mikä määrittää US 30/360 -perusteen. Tämä wikipedia-artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen selityksen käytettävissä olevista käytännöistä.

Perusta Päivämäärä
0 tai jätetty pois Yhdysvallat (NASD) 30/360
1 Todellinen / todellinen
2 Todellinen / 360
3 Todellinen / 365
4 Eurooppalainen 30/360

Huomautuksia

  • Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita.
  • Kaikki päivämäärät sekä taajuus ja perusta on lyhennetty kokonaislukuiksi.
  • Jos päivämäärät ovat virheellisiä (ts. Eivät tosiasiallisia päivämääriä), ODDFPRICE palauttaa #ARVO!
  • ODDFPRICE palauttaa #NUM kun:
    • (maturiteetti> ensimmäinen_ryhmä> selvitys> ongelma) ei ole totta
    • Maturiteetti ei seuraa viimeisen kuponkipäivän taajuusväliä
    • Perusta on alueen ulkopuolella

Mielenkiintoisia artikkeleita...

Suositeltava