Kuinka käyttää Excel ODDLPRICE -toimintoa -

Sisällysluettelo

Yhteenveto

Excel ODDLPRICE -funktio palauttaa parittoman (epäsäännöllisen) viimeisen jakson arvopaperin 100 dollarin nimellisarvon hinnan.

Tarkoitus

Hanki hinta 100 dollarin nimellisarvolta parittomalla viime kaudella

Palautusarvo

Lainan hinta

Syntaksi

= ODDLPRICE (sd, md, id, rate, yld, redem, freq, (base))

Väitteet

  • sd - Arvopaperin toimituspäivä.
  • md - arvopaperin erääntymispäivä.
  • id - Vakuuden viimeisen koron päivämäärä.
  • korko - Vakuuden korko.
  • yld - vaadittu vuotuinen tuottoprosentti.
  • redem - Lunastusarvo 100 dollarin nimellisarvoa kohti.
  • taajuus - kuponkimaksut vuodessa (vuosi = 1, puolivuosittainen = 2; neljännesvuosittain = 4).
  • pohjalta - (vapaaehtoinen) Päivä count perusteella (katso alla, oletus = 0).

Versio

Excel 2003

Käyttöohjeet

Joillakin joukkovelkakirjoilla on epäsäännöllinen ensimmäinen tai viimeinen jakso, joten korkomaksut eivät sovi normaaliin aikatauluun. Voit laskea epäsäännöllisen viimeisen kauden joukkolainan hinnan käyttämällä ODDLPRICE-toimintoa. ODDLPRICE-funktio palauttaa 100 dollarin nimellisarvon hinnan arvopaperille, jolla on lyhyt tai pitkä edellinen jakso.

Esimerkki

Oletetaan, että meidän on laskettava joukkolainan 100 dollarin nimellisarvon hinta, jonka viimeinen korko on 15.10.2017 ja toimituspäivä 5. helmikuuta 2018. Laina erääntyy 15.6.2018 ja maksaa 5%: n kuponkikorkon vaaditulla tuotolla 6%. Maksut ovat puolivuosittain, päivien laskentaperuste on US 30/360 ja lunastusarvo on 100 dollaria. Esitetyssä esimerkissä kaava kohdassa F5 on:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Näiden tulojen avulla ODDLPRICE-funktio palauttaa arvon 99,61 valuuttamääräisen muodon ollessa käytössä.

Syötä päivämäärät

Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita. Paras tapa syöttää kelvolliset päivämäärät on käyttää soluviittauksia esimerkissä esitetyllä tavalla. Jos haluat antaa kelvolliset päivämäärät suoraan funktion sisälle, DATE-toiminto on paras vaihtoehto. Seuraavassa kaavassa on kaikki arvot kovakoodattu. PÄIVÄYS-funktiota käytetään toimittamaan kukin kolmesta vaaditusta päivämäärästä:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Perusta

Perusargumentti ohjaa päivien laskemista. ODDLPRICE-toiminto sallii 5 vaihtoehtoa (0-4) ja oletusarvo on nolla, mikä määrittää US 30/360 -perusteen. Tämä wikipedia-artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen selityksen käytettävissä olevista käytännöistä.

Perusta Päivämäärä
0 tai jätetty pois Yhdysvallat (NASD) 30/360
1 Todellinen / todellinen
2 Todellinen / 360
3 Todellinen / 365
4 Eurooppalainen 30/360

Huomautuksia

  • Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita.
  • Kaikki päivämäärät sekä taajuus ja perusta on lyhennetty kokonaislukuiksi.
  • Jos päivämäärät ovat virheellisiä (ts. Eivät tosiasiallisesti päivämääriä), ODDLPRICE palauttaa #ARVO!
  • ODDLPRICE palauttaa #NUM kun:
    • (maturiteetti> selvitys> viimeinen kiinnostus) EI OLE totta
    • Perusta on alueen ulkopuolella

Mielenkiintoisia artikkeleita...