Yhteenveto
Excel ODDLYIELD -funktio palauttaa parittoman (epäsäännöllisen) viimeisen jakson arvopaperin tuoton.
Tarkoitus
Hanki tietoturva parittomalla viimeisellä kaudellaPalautusarvo
Saanto prosentteinaSyntaksi
= ODDLYIELD (sd, md, ld, korko, pr, redem, taajuus, (base))Väitteet
- sd - Arvopaperin toimituspäivä.
- md - arvopaperin erääntymispäivä.
- ld - Vakuuden viimeinen korotuspäivä .
- korko - Vakuuden korko.
- pr - Hinta per 100 dollaria nimellisarvoa.
- redem - Lunastusarvo 100 dollarin nimellisarvoa kohti.
- taajuus - kuponkimaksut vuodessa (vuosi = 1, puolivuosittainen = 2; neljännesvuosittain = 4).
- pohjalta - (vapaaehtoinen) Päivä count perusteella (katso alla, oletus = 0).
Versio
Excel 2003Käyttöohjeet
Joillakin joukkovelkakirjoilla on epäsäännöllinen ensimmäinen tai viimeinen jakso, joten korkomaksut eivät sovi normaaliin aikatauluun. Voit laskea epäsäännöllisen viimeisen jakson tuoton ODDLYIELD-funktiolla. ODDLYIELD-funktio palauttaa lyhyen tai pitkän viimeisen jakson arvopaperin tuoton prosentteina.
Esimerkki
Esitetyssä esimerkissä haluamme laskea joukkovelkakirjan tuotto, jonka viimeinen korko on 15.10.2017 ja toimituspäivä 5. helmikuuta 2018. Laina erääntyy 15.6.2018 ja maksaa 5%: n kuponkikorkoa. Maksut ovat puolivuosittain, päivien laskentaperuste on US 30/360 ja lunastusarvo on 100 dollaria. Esitetyssä esimerkissä kaava kohdassa F5 on:
=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)
Näiden tulojen avulla ODDLYIELD-funktio palauttaa 6,32%, kun prosenttilukumuotoa käytetään.
Syötä päivämäärät
Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita. Paras tapa syöttää kelvolliset päivämäärät on käyttää soluviittauksia esimerkissä esitetyllä tavalla. Jos haluat antaa kelvolliset päivämäärät suoraan funktion sisälle, DATE-toiminto on paras vaihtoehto. Alla olevassa kaavassa on kaikki arvot kovakoodattu, ja DATE-funktiota käytetään kolmen vaaditun päivämäärän syöttämiseen:
=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)
Perusta
Perusargumentti ohjaa päivien laskemista. ODDLYIELD-toiminto sallii 5 vaihtoehtoa (0-4) ja oletuksena nollan, mikä määrittää US 30/360 -perusteen. Tämä wikipedia-artikkeli tarjoaa yksityiskohtaisen selityksen käytettävissä olevista käytännöistä.
Perusta | Päivämäärä |
---|---|
0 tai jätetty pois | Yhdysvallat (NASD) 30/360 |
1 | Todellinen / todellinen |
2 | Todellinen / 360 |
3 | Todellinen / 365 |
4 | Eurooppalainen 30/360 |
Huomautuksia
- Excelissä päivämäärät ovat sarjanumeroita.
- Kaikki päivämäärät sekä taajuus ja perusta on lyhennetty kokonaislukuiksi.
- Jos päivämäärät ovat virheellisiä (ts. Eivät tosiasiallisia päivämääriä), ODDLYIELD palauttaa #ARVO!
- ODDLYIELD palauttaa #NUM kun:
- (maturiteetti> selvitys> viimeinen kiinnostus) EI OLE totta
- Nopeus <0 tai pr <= 0
- Perusta on alueen ulkopuolella